三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)とSAS Institute Japanは9月25日、三井住友銀行(SMBC)のアンチ・マネー・ロンダリング業務において、取引の届出要否判定にAIを適用する取り組みに着手すると発表した。

SMBCでは、疑わしい取引の届出業務において、アンチ・マネー・ロンダリング・システムから生成されるアラートの中から誤判定のアラートを除外し、当局への報告対象となるアラートを選別する作業に調査員の多くの時間が費やされていることが課題だった。

この課題に対処するため、SMBCではAML取引モニタリング基盤を新たにSAS製品で構築し、アラート精度向上にAIを活用することを目的とした取り組みを開始したという。

今回の取り組みでは、各アラートについて届出につながる確率や根拠をAIの判定結果に基づき提示することで、アラート選別に要する作業時間の短縮を目指す。

疑わしい取引の調査業務では、一連の判断プロセスを説明可能であることが求められるが、今回の取り組みでは各アラートの生成　根拠の提示についても検討する。