SAS、金融機関向け不正顧客検出パッケージを国内販売開始

SAS Institute Japanは12月10日、不正対策利用パッケージ「SAS Fraud Framework」を国内で提供することを発表。その第一弾として金融機関向けに「SAS Fraud Framework for Banking」を2010年1月より販売開始する。

SAS Fraud Frameworkは、同社が提唱する管理体系「Enterprise Fraud Management(全社的不正対策)」を具現化するソフトウェア。「企業規模での情報の一元化」、「一元化された情報からの不正利用パターンの検知」、「統合環境での不正利用パターンの調査と解決」という3ステップにより対策を実施する。

SAS Fraud Frameworkは、同社の分析/BI(Business Intelligence)技術をベースにしている。各種システムのデータをクレンジング/コード変換したのち、「不正利用検知サーバ」にて情報を一元化して分析処理を実行。不正取引の可能性があるエンティティを検出して、調査/分析担当者にアラートを投げ、専用画面で作業を進めてもらう仕組みだ。

金融機関向け製品であるSAS Fraud Framework for Bankingでは、4つのアプローチにより分析を行う。1つ目は警察庁などにより公表された事件のデータに一致するものを検出する「既知の不正パターン」、2つ目は、例えば通常の口座に比べて入出金の回数が多すぎるなど、平均値や標準偏差などを参考に異常パターンを検知する「未知のパターン」、3つ目はニューラルネットワーク、一般化線形モデルなどを用いて新パターンを発見する「複雑なパターン」、4つ目は各データの関連性を分析して不正なデータを検出する「ネットワーク分析」。これらを組み合わせて行うことで不正利用者を効率的かつ網羅的に検出するという。

上記のうち、SAS ビジネス開発本部 RIビジネス開発部長 高橋昌樹氏が「SASだけのソリューション」と強調したのがネットワーク分析である。

ネットワーク分析では、氏名、口座番号、住所、電話番号など、顧客に直接関連付けられるデータ(ハードリンク)と、送金などの"行動"に基づく関連性(ソフトリンク)の双方からチェックを行う。ハードリンクからは「例えば、同じ電話番号で登録されている口座が2つあって、それぞれの氏名が違う、というケースなどが検出できる」(高橋氏)と言い、ソフトリンクからは「マネーロンダリングのように特定の口座間で頻繁に資金が移動するようなケースを発見して、詳しい調査につなげられる」(高橋氏)という。

また、ハードリンクとソフトリンクの双方を連携させることで、停止措置を行った不正口座に関連の深い口座や人をまとめて検出し、対処することも可能。ネットワーク分析機能のUIに当たる「Social Network Analysis」画面では、関連情報の相関図をビジュアルに表示できるうえ、時系列の変化をスライダーを使いながら自由に追える機能も用意されている。

高橋氏は、このような機能を持つネットワーク分析について、「口座情報を個別に分析しても発見できないパターンを発見できる」と説明。従来は難しかった組織犯罪などの発見に役立つと補足した。

SAS Fraud Framework for Bankingの価格は3000万円(50万顧客)～。「2010年は大手銀行を中心に販売活動を行い、2011年には地方銀行に展開する」(SAS 執行役員 ビジネス開発本部長 兼 プロフェッショナルサービス本部長 宮田靖氏)方針だという。