社会人になって数年、何かと物入りの働き女子たちが、ふとした話から「シス トレ」をはじめてみようということになりました。24時間自動で投資してくれるってなんだか夢のような話……! 講師を招いてシステムトレードについてイチから教えてもらうことになったのですが―。
「売買お試しパック」のベスト3システムにチャレンジ!?
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やよい「以前、作成した『移動平均システム シス女スペシャル(略してシススペ)』の今の成績ってどうなってんの?」
まりこ「12月は損、1月も損でど～なることやら心配しちゃったけど、2月(22日現在)は今のところ6,100円のプラス(1万通貨)になってくれてるよ」
マキ「う～ん、プラスになってくれたのはうれしいけど、もうちょっとガッツリ利益が出ないもんかしらね～(笑)」
先生「だったら、ひまわり証券の『売買システムお試しパック』の中からシステムをいくつか選んで、運用してみたらどうかしら」
あやか「ソッカー! 『お試しパック』っていうツカえるヤツがあること忘れていた。『シススペ』にばっかり気持ちが行ってたからね。自分たちで作った売買システムだから、わが子のように可愛いし～(笑)」
マキ「『お試しパック』ってさ、口座を持っていて、『トレードシグナル』(無料トライアルを含む)を利用していれば、ひまわり証券で販売している売買システム(一部)を最大2カ月間利用できるんだよね、無料で(笑)」
やよい「ちょっと、直近の成績チェックしてみようよ。どれどれ、『お試しパック』の中で、直近2カ月間で良い成績をあげている売買システムは、っと」
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まりこ「なになに、過去2カ月のパフォーマンスでは、ヘリオス社のデイトレード系システムの『Sクラス デネブ』が1位、2位も同社の『Mクラスハダル』。3位がCITのスウィング系システム『Caesar-USDJPY』となっているわね。このときの、ドル円で12/16に84.45円の高値、12/31に80.92円の安値、1/7に83.73円の高値と上げ下げを繰り返したマーケットでは、スイング系の売買システムは、ポジションの保有期間が長いから、"相場の波"に乗れなくて大きな損失を計上しちゃったんだって」
ゆみ「『Caesar』は数日間のゆったりとした時間軸の中で"相場の波"に乗って収益の最大化を狙っているから、ボラティリティが低下して、相場が落ち着いた展開のときには機能しずらいんだよね。逆に、このときのマーケットでは、ポジションの保有期間が短いデイトレード系の売買システムの方がリスクを限定できたので、成績が良かったのよ」
先生「そう、残念ながら、どんな相場でも適応できるロジックってないのよ。そのときの相場つきによってワークするシステムが違うから、売買システムを単独で使用するだけでなくて、ポートフォリオで運用すれば、お互いを補完し合えることになるわ」
あやか「『Caesar』は、最近ちょっと調子が悪いけど、過去何ども1位を獲得した実績(1位獲得回数は、最高の★5つ)があるんだよね。公開されているランキングって、未来に対して適応している数字を全部出しているフォワードテストってことだから、信憑性は高いんでしょ。だからシステムを選ぶときには、リアルランキングを参考にするのがやっぱり良いみたいね」
ゆみ「この3つのシステムの運用データや特徴は、鈴木さんに教えてもらったから、説明するわね」
【1】Sクラス デネブ
ポジションを翌日へ持ち越さないデイトレードタイプで、一日に最大で2回取引を行う。 価格変動が大きな時間帯に価格の方向性を予測して逆張りで仕掛ける。
2010年の成績
・運用損益 : ＋141.6point(＋14,160円)
・取引回数 : 247回
・勝率 : 44%
2011年2月19日までの成績
・運用損益 : ＋84.6point(＋8,460円)
・取引回数 : 30回
・勝率 : 50%
【2】Mクラス ハダル
ポジションを翌日へ持ち越さないデイトレードタイプで、一日に最大で2回取引を行う。 価格よりも時間を意識した独創性溢れるロジックを搭載。
2010年の成績
・運用損益 : －459.4point(－45,940円)
・取引回数 : 144回
・勝率 : 42%
2011年(2月19日まで)の成績
・運用損益 : ＋11.4point(＋1,140円)
・取引回数 : 15回
・勝率 : 47%
【3】Caesar-USDJPY
数日間ポジションを持ち続けることのあるスイングトレードタイプ。トレンドの転換点を予測し、価格が大きく動き出す前にポジションを持つことで利益の最大化を目指したシステム。
2010年の成績
・運用損益 : ＋653.7point(＋65,370円)
・取引回数 : 89回
・勝率 : 68%
2011年(2月19日まで)の成績績
・運用損益 : －302.2point(－30,220円)
・取引回数 : 10回
・勝率 : 60%
【4】移動平均システム シス女スペシャル(シススペ)
数日間ポジションを持ち続けることのあるスイングトレードタイプ。2本の移動平均線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売る、シンプルなロジック。
2010年の成績
2010年12月に作成したシステムなので、実績はなし。
2011年(2月19日まで)の成績
・運用損益 : ＋5.0point(＋500円)
・取引回数 : 27回
・勝率 : 21%
※すべて1万ドルの取引
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先生「(3)(4)のスイングトレードタイプは(1)(2)のデイトレタイプよりもハイリスク・ハイリターンね。大きく狙うなら『Caesar』、安定重視なら『デネブ』といったところかしら」
マキ「せっかくだから、上位3つのシステムで運用して、『シススペ』と競わせちゃうっていう試みはどう(笑)」
やよい「エ～ッ、なんと大胆不敵な。でも、勝ち目はないわけじゃないと思ったりして(笑) だって、プロのシステムよりも、初心者のフレッシュな発想を持った私達のシステムが勝つ可能性は無きにしも非ずよ(笑)」
ゆみ「競わせられちゃうし、それに、一緒に運用すれば、先生がおススメする、ポートフォリオ運用にもなっちゃうから、この4システムでやってみましょう! 」
まりこ「じゃあ～、期間は2月24日から2週間程度ってことでやりましょう! 結果は次回で乞うご期待ね(笑)」
