社会人になって数年、忘年会やクリスマスシーズンを迎え、何かと物入りの働き女子たちが、ふとした話から「シストレ」をはじめてみようということになりました。24時間自動で投資してくれるってなんだか夢のような話……! でも、いきなり数万単位の投資を始めるのはなんだか怖い……。そこで、講師を招いてシステムトレードについてイチから教えてもらうことになったのですが―。

※この物語は、会社は違えど様々な理由で出会った働き女子たち数名が、資産運用や自分磨きのために「シストレ」と出会い、様々な講師との出会いから少しずつその魅力に気づいていく様をストーリー仕立てでご紹介するものです。物語には、一部フィクションが含まれています。

シストレをやる上で超重要! なリスク管理を学ぼう

今回のシストレ女子部は、リスク管理。システムトレードを学ぶ上では絶対に欠かすことはできません。さきほどまで和気藹々としていたシス女の皆さんも真剣な表情で―。

先生「これまでシストレの利益の部分にフォーカスしてきたけど、シストレを活用する上で、絶対に忘れてはならないリスク管理についても説明しましょう。投資で失敗する人はほとんどがリスク管理(資金管理)で失敗しているのよ。パフォーマンスデータの中で、リスクを示す数値(金額で表示)は、最大ドローダウンというの。取引期間内の最も大きな損失で、そのシステムがどこまで資産が減りうるかの目安になります。自分が望むリスク許容範囲の中で、安心して運用するためには、最大ドローダウンを、事前に把握しておくことがとっても大事ね」

あやか「シストレの場合は、事前に、リスクの想定ができるのね。私もコレがわかっていれば、彼氏と別れることもなかったのかも(笑)」

先生「CITでは、最大ドローダウン値の3～5倍の元本額を推奨しています。利益が元本以上に積み重なっていれば、ドローダウンが生じても精神的に楽だけど、でもトレードをどこから始めるか、そのタイミングがわからないじゃない。ちょうど最大ドローダウンの直前からスタートすることだって有り得るのよ。そうなると資金が尽きて、ゲームオーバーになってしまうかも。だから、最低限、最大ドローダウンの値以上の元本がないとトレードを始めてはいけません!」

やよい「でも、先生、ラッキーにもドローダウンでストップされないとして(笑)、シストレっていつまで続けるんですか、っていうか～システムは資金が尽きない限りずっと続けられちゃうんでしょ。やめるときって、どうしたらいいのかしら?」

先生「やめどきにはいいパターンと悪いパターンがあります。基本的に、利益が出ていたら、やめる必要はないでしょ。お金が何十%減ったとかドローダウンを上回ったらとかいうふうに、最初こうなったらやめるというのを決めておくことが大事ね。儲かっているけど、いつやめるのかは、うれしい悩ましさだけど、お金が必要になったときやターゲットとする資金まで貯まったらやめるのも方法ね。皆さんはどれくらいの儲けを考えているのかしら? 投資では、テキトーに儲けようなんて曖昧な気持ちだったら儲けられないから目標をもつことって大事よ。それに、テンション上がるし(笑)」

あやか「30～40万円の投資資金で5%くらいのリターンがあればうれしいな。それを家計の足しにしようっと♪ 自分的にはスイングのCaesar FX、しかもUSDJPYに魅かれていたりして(笑)」

やよい「まずは、月1～2万円利益が出たらいいかな。それで、お友達と美味しい物を食べに行く。とりあえずボーナスでやれそうだし、そんなに到達不可能なレベルではないかと」

マキ「私は、大きな金額を入れてガッと50~100万円の利益が欲しいなぁ(笑)。自分的にはガンガントレードしてもらいたいタイプ、だからC.かな。それで彼じゃなく両親を旅行に連れて行ってあげたい(笑)」

ゆみ「私の場合は、ひとつは結婚相手に求めるのと同様に堅実&安定的なシステムで、こちらの利益は貯金ね。もうひとつは、スリリングな恋愛のように金額を大きくして、ドカーンと行ってみる(笑)だから、コッチからの利益はデート代に使うことにするわ(笑)」

まりこ「そうね～、利益のことばかり考えるってなんて楽しいのかしら。投資の最大の目的は、利益を挙げることだからね。ギリシャショックの憂き目に遭っている私としては、その分の損失をカバーしたいっていうのが、最初の目標ね。相場での損は相場から取り戻せ、ね(笑)」

CIT杉本貴秀社長からワンポイント：

女性は過度にリスクを恐れる人が多い傾向があります。ちょっと損失が出ただけで、大丈夫ですか?と聞いてくる人が結構いらっしゃる(笑)シストレは長期的な確率論に基づいてやるものなので、損失や何敗するかなども想定できます。また、最大ドローダウンが元本から30%程度一時的に減少するのは、想定の範囲内だというように、最初からどれくらいのリスクがあるかしっかりと把握しておくことはとても重要です。

先生「片手間でなるべく労力をかけず、心理的負担をかけずにトレードしていこうと思ったら、余裕を持ってやった方が良いと思います。元本100万円で始めて、-30万円くらいの範囲までで動くのだったら、ホッタラカシが前提。ある程度余裕を持って放置プレイに徹しないと、快適な女子ライフは送れないんじゃないかしら(笑)」

マキ「そうね、元本ラインギリギリでヒヤヒヤしていたら、楽しめないしね。う～ん、なんだか放置プレイじゃなくてシストレ激しくやりたくなってきた(笑)」

(次回に続く……)

(撮影：石森 亨)