ひまわり証券はこのほど、同社が販売しているシステムトレード用売買システムについて、週間運用成績(2011年1月3日～1月8日)のランキングを発表した。
同社では、システムトレード用売買システムとして、30本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売。他社販売の売買システム2本を含めた先物・FX双方のシステムについて、それぞれ「週間ランキング」「月間ランキング」「年間ランキング」を公開している。
1月第1週(2011年1月3日～1月8日)のNYダウ平均株価は、ISM製造業景況指数および非製造業景況指数の改善や、民間企業の発表した雇用報告が市場予想を大幅に上回ったことを受けて、米景気の回復期待の高まりとともに上昇。なお、週末に発表された主要経済指標の1つである、12月の米雇用統計の結果に改善が見られたものの、市場予想には届かず若干の失望売りが見られた。
そうした中で発表された週間運用ランキングでは、先物部門において、ユナイテッド・システムズ・パートナーズが開発を手掛けた、夜間取引から翌日のギャップ、およびその後の日中取引きまでを狙う「騎士(ナイト)24時間型」が、15万円の利益をあげて第1位を獲得。同システムは、資金効率の極大化を追求する開発コンセプトのもと、取引きの対象時間に翌日日中を設けることにより、利益獲得の範囲を広げている。
FX部門では、インディ・パが開発を手掛けた、ポンド円を取引対象とする売買システム「DynamicARMS GBP/JPY」が、497.1ptの利益で第1位となっている。過去5年間の価格データに基づきデータマイニングされた同システムは、統計的優位性を利用した自己回帰モデルを搭載し、システム自身が相場によって自動的に変化・対応していくよう設計されている。
運用成績 先物週間ランキング(2011年1月3日～1月8日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 騎士(ナイト)24時間型 | 2 | 0 | 15.0 | 2 | 100.0 |
| 第2位 | 騎士(ナイト)2ストレート | 2 | 0 | 15.0 | 2 | 100.0 |
| 第3位 | 騎士(ナイト)&Bアップ | 3 | 1 | 11.0 | 4 | 75.0 |
運用成績 FX週間ランキング(2011年1月3日～1月8日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DynamicARMS GBP/JPY | 1 | 0 | 497.1 | 1 | 100.0 |
| 第2位 | Sクラス デネブ | 2 | 0 | 50.4 | 2 | 100.0 |
| 第3位 | DynamicARMS GBP/USD | 1 | 1 | 46.3 | 2 | 50.0 |
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10位までの運用成績 先物週次ランキング |
(※勝率および取引回数には、引き分けも考慮されている)
なお、ひまわり証券で販売している売買システムの運用成績ランキング情報は、メールマガジンでも毎週配信している。
