ひまわり証券はこのほど、同社が販売しているシステムトレード用売買システムについて、月間運用成績(2010年12月1日～12月31日)のランキングを発表した。
同社では、システムトレード用売買システムとして、30本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売。また、同社のシステムトレードツールで使用可能な他社販売の売買システム2本を含めた先物・FX双方のシステムについて、それぞれ「週間ランキング」「月間ランキング」「年間ランキング」を公開している。
2010年最後の月となった同年12月は、NYダウ平均株価が12月中に500ドル以上も上昇、およそ2年4カ月ぶりの高値を更新しているのに対し、日経平均株価は、いまだ払拭しきれていない欧州の財政不安や中国の金融引き締めに加え、円高が再び進行したことで大きく値を上げることなく、10,300円付近で推移し2010年を終えた。
そうした中で発表された月間運用成績ランキングの先物部門では、West Village Investment(WVI)が開発を手掛けた「R5」シリーズの中でも、最も積極的に投資を行うよう設計されている『R5アクティブ』が、28万円の利益をあげて、運用成績ランキングの第1位を獲得。同システムは、WVI的理論の根幹ロジックを採用しているほか、1日の方向性を示す先行指標として独自開発された"R5インディケータ"を搭載している先物対応のデイトレード・システムとなっている。
また、FX部門では、システム自身が相場によって自動的に変化・対応していく自己回帰モデルをさらに進化させたという売買システム『DynamicARMS FX(GBP/USD)』が、377.0ptの利益をあげ、月間運用成績ランキングの第1位を獲得。論理的かつ数学的に作製された同システムは、人間の市場に対する認識のゆがみや偏りを可能な限り排除することによって、過去のパフォーマンスどおりの実力を常に発揮することを目指して開発されている。
運用成績 先物月間ランキング(2010年12月1日～12月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(万円) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | R5 アクティブ | 8 | 3 | 28.0 | 12 | 66.67 |
| 第2位 | Jリバース | 9 | 5 | 23.0 | 17 | 52.94 |
| 第3位 | 東大Master Topix | 9 | 4 | 18.0 | 13 | 69.23 |
運用成績 FX月間ランキング(2010年12月1日～12月31日)
| 順位 | システム名 | 勝 | 負 | 損益(pt) | トレード回数 | 勝率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | DynamicARMS GBP/USD | 4 | 5 | 377.0 | 9 | 44.44 |
| 第2位 | FX∞ GBPJPY | 4 | 2 | 358.0 | 6 | 66.67 |
| 第3位 | CaesarFX USD/JPY | 4 | 1 | 135.7 | 5 | 80.00 |
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10位までの運用成績 先物月次ランキング |
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10位までの運用成績 FX月次ランキング |
(※勝率および取引回数には、引き分けも考慮されている)
なお、ひまわり証券で販売している売買システムの運用成績ランキング情報は、メールマガジンでも毎週配信している。
