ひまわり証券はこのほど、同社が販売しているシステムトレード用売買システムについて、週間運用成績(12月13日～12月18日)のランキングを発表した。

同社では、システムトレード用売買システムとして、30本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売。また、同社のシステムトレードツールで使用可能な他社販売の売買システム2本を含めた先物・FX双方のシステムについて、それぞれ「週間ランキング」「月間ランキング」「年間ランキング」を公開している。

12月第3週(12月13日～12月18日)は、NYダウ平均株価が中国の利上げ見送りや欧州財政不安の後退とともに、米経済指標の改善を追い風として約2年3カ月ぶりの高値を更新。また、為替相場では、米国債の需要の高さから日米金利差が縮小するのではとの思惑が生まれ、一時、円買い･ドル売りが優勢となる場面も見られたが、発表された米経済指標が予想を大きく上回ったことで値を戻し、1ドル=84円前後を推移して引けている。

そうした中で発表された週間運用ランキングでは、先物部門において、West Village Investment(WVI)が開発を手掛けた売買システム「R5アクティブ」が、10万円の利益を上げて週間運用成績ランキングの第1位を獲得。同システムは、「R5」シリーズの中でも最も積極的に投資を行うように設計されたデイトレード・システムで、1日の方向性を示す先行指標として独自開発された"R5インディケータ"を搭載している。

FX部門では、システム自身が相場によって自動的に変化・対応していく自己回帰モデルをさらに進化させたという売買システム「DynamicARMS GBP/USD」が、292.1ptの利益を上げて週間運用成績ランキングの第1位を獲得。論理的かつ数学的に作成された同システムは、人間の市場に対する認識の歪みや偏りを可能な限り排除することにより、過去のパフォーマンス通りの実力を常時発揮することを目指して開発されている。

運用成績 先物週間ランキング(2010年12月13日～12月18日)

順位 システム名 勝 負 損益(万円) トレード回数 勝率(%)
第1位 R5アクティブ 3 1 10.0 4 75.0
第2位 Bアップ 50 3 2 7.0 5 60.0
第3位 ユリウス 2 1 5.5 3 66.67

運用成績 FX週間ランキング(2010年12月13日～12月18日)

順位 システム名 勝 負 損益(pt) トレード回数 勝率(%)
第1位 DynamicARMS GBP/USD 1 0 292.1 1 100.0
第2位 DynamicARMS EUR/JPY 1 0 142.0 1 100.0
第3位 FX∞ GBPJPY 1 0 97.3 1 100.0

10位までの運用成績 先物週次ランキング

10位までの運用成績 FX週次ランキング

※勝率および取引回数には、引き分けも考慮されている。

なお、ひまわり証券で販売している売買システムの運用成績ランキング情報は、メールマガジンでも毎週配信している。

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