ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第17回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investmentの『WVI 225マイスター』を紹介する。

「WVI 225マイスター」は、海外指標と日本市場のデータを利用しトレードを行う、日経225先物(ラージ、mini)で取引可能なデイトレードシステム。寄付き(9時05分)だけでなく日中にもエントリーを行い、ロスカットにかからない限り大引け(15時05分)までポジションを持ち続ける。

ロング、ショートとも3つずつの戦略から成り、日中の売買チャンスも狙う戦略を採用、高いプロフィットファクターも特徴となっている。日経225先物を先導するリアルタイム指標に基づきトレード。ロジック開示型、非開示型の両方があるので、用途に合わせて選ぶことができる。

『WVI 225マイスター』資産曲線(※2002年1月～2007年12月までの価格データよりWest Village Investmentが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 24,950,000 10,090,000 14,860,000
総トレード回数 859 423 436
勝率 58.56% 56.03% 61.01%
プロフィット・ファクター 2.09 1.81 2.43
最大ドローダウン -720,000 -660,000 -860,000