ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第16回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ユナイテッド システムズ パートナーズの『海外直前情報システム2 Bアップ50』を紹介する。

日本時間の夜間に海外市場で何が起きているかは、投資家として気になるもので、現実にその結果は、翌日の日本のマーケットに影響を与える。

「Bアップ50」は、トレード当日直前の海外指標と、テクニカル指標を組み合わせてシグナルを出すシステム。通常海外情報などを取り入れてシグナルを出す場合は、一般的には逆張り型になりがちだが、同システムは、逆張りでない形で組み込んでいる。

寄り付きにエントリーを行い、ロスカットに掛からない限り大引けまで持ち続けるデイトレードシステムで、ロジック非公開タイプとロジック公開タイプがある。

また、本来システムトレードは詳細な設定をすることでパフォーマンスを上げることができるが、「Bアップ50」は付帯的な設定を出来るだけ省き、その分、価格も低い設定としているのも特徴となっている。

『Bアップ50』資産曲線(※2002年1月～2007年10月末までの価格データよりユナイテッド システムズ パートナーズが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 16,410,000 5,080,000 11,330,000
総トレード回数 1389 642 747
勝率 41.47% 29.13% 52.07%
プロフィット・ファクター 1.40 1.38 1.41
最大ドローダウン -940,000 -740,000 -1,050,000