ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第13回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investmentの『順張り職人225』を紹介する。

「順張り職人225」は、逆張り優位という日経225先物市場に対して、「果敢にも」ブレイクアウト(順張り手法)に挑戦した順張り型デイトレード・システム。さまざまなブレイクアウト環境に対応するために、3種類のブレイクアウト判定ロジックを採用している。

また、ブレイクアウトしないケースに備え、逆張りロジックも1つ導入。さらに、「逆張り型のシステムと同時運用することで、トレードリスクや心理的負担を軽減することができる」(West Village Investment)。

売買ロジックは100%開示型で、トレードスタイルはデイトレードのみ。エントリー時間は、日中の複数の時間帯に判定し、トレード回数は最大1日2回まで。「エントリー後はトレイリング・ストップ・ルールを採用し、利益の最大化を目指す」(同社)。決済は大引け間際の時間帯を避け、「早めに脱出する」(同)。

『順張り職人225』資産曲線(2004年4月～2009年7月末までの価格データよりWest Village Investmentが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 13,650,000円 7,710,000円 5,940,000円
総トレード回数 473 278 195
勝率 55.39% 56.47% 53.85%
プロフィット・ファクター 2.02 2.05 1.99
最大ドローダウン -640,000円 -450,000円 -550,000円