ボラティリティの低い相場の中、コツコツ積み上げ型の「Top IX」が勝利!

ひまわり証券はこのほど、同社が販売しているシステムトレード用売買システムについて、週次運用成績(2010年7月5日～7月10日)のランキングを発表した。

同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。先物・FX双方のシステムについて、それぞれ、「週次ランキング」「月次ランキング」「年次ランキング」を公開している。

7月第2週(7月5日～7月10日)の米国市場は、中国株式市場上昇などの好材料はあったものの、週前半は根強い先行き不透明感に加えて、株式相場の軟調さを背景に市場心理が悪化し、上値は重い展開となった。しかし、次週以降の大手金融機関の4～6月期決算への高まりから、NYダウ平均株価は1万ドルを回復。日本の株式市場は、米国に引っ張り上げられる形で上昇するも、米国同様上値が重いまま軟調に推移して引けている。

そうした中で発表された週次運用ランキングでは、先物部門においてWest Village Investmentが開発した売買システム「Top IX」が、16.5万円の利益を上げて1位を獲得。TOPIX先物の価格のみを参照する同システムは、曜日特性や特定時間帯バイアスに乗ることを基本戦略とした短期ブレイク型のデイトレードシステム。また、ロスカット・ルールとトレイリングストップ・ルールの組み合せによって利益を積み上げていくのが特徴となっている。なお、ロジック100%開示型のため、これらの基本戦略を自身のプログラムへとカスタマイズして利用することも可能。