システムトレード紹介先物編 - トレード回数は最大1日1回『逆張り職人225』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第11回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investmentの『逆張り職人225』を紹介する。

「逆張り職人225」は、これまで複数の日経225先物向け逆張り型システムをリリースしてきた経験を生かし、「さらに優位性(エッジ)を追求したデイトレード・システム」(West Village Investment)。東大マスターのエッジを生かしながら、インジケータを1つ追加することで安定した成績を目指す。「順張り型のシステムと同時運用することで、トレードリスクや心理的負担を軽減することができる」(同社)。

売買ロジックは100%開示で、シンプルなロジック。トレード回数は最大1日1回まで。エントリー時間は所定のタイミングに行い、エントリー後はトレイリング・ストップ・ルールを採用し、利益の最大化を目指す。

最終決済は大引け間際の時間帯を避け、「早めに脱出」(West Village Investment)するのが特徴となっている。

『逆張り職人225』資産曲線(※2004年4月～2009年7月末までの価格データよりWest Village Investmentが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	13,060,000円	4,700,000円	8,360,000円
総トレード回数	443	198	245
勝率	57.79%	53.03%	61.63%
プロフィット・ファクター	2.12	1.78	2.48
最大ドローダウン	-770,000円	-670,000円	-400,000円