システムトレード紹介先物編 - 市場の"今"を即時把握『Lグレードドラゴ』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第10回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ヘリオスの『Lグレードドラゴ』を紹介する。

「Lグレードドラゴ」は、「システムトレード紹介」の先物編第2回で紹介した「Sグレードグルス」の流れをくみながら、独自開発の将来予測型アルゴリズムを搭載。

その日の市場の値動きの状態から、その日は上昇する可能性が高いのか、下落する可能性が高いのか、システムは高確率な方を判断する。「全グレードの中で最も堅牢性を備えたシステム」(ヘリオス)。日経225miniとTOPIX先物がトレード対象だが、日経225先物もトレードできる。

海外指標や既存のテクニカル指標は「全く使用していない」(同社)。独自に開発したロジックが現在のマーケットの状態をリアルタイムに把握することで、マーケットでの優位性を高める。「他のシステムやトレーダーが予期しない」というエントリーポイントで自然にポジションを持ち、利益目標を限定せず、大引けまで利益を伸ばす。また損切りを設けているので、「むやみに損失を拡大することはない」(同)。

システムはデイトレード用の型枠とロジック部分のシンプルな構造になっており、例えば、既存のロジック部分をオリジナルのロジックに入れ替えるだけで、顧客専用のデイトレード用ストラテジーが完成する。特に、Lグレードで使用する特殊なアルゴリズムは、「顧客自身の開発したシステムの補完的なフィルターとしても大いに活躍する」(同)としている。

『Lグレードドラゴ』資産曲線(※22006年9月～2008年12月末までの価格データよりヘリオスが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	9,930,000円	4,240,000円	5,690,000円
総トレード回数	536回	272回	264回
勝率	54.10%	53.31%	54.92%
プロフィット・ファクター	1.59	1.49	1.7
最大ドローダウン	-780,000円	-640,000円	-550,000円