システムトレード紹介先物編 - 1つの戦略のみでデイトレード『東大Master』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第8回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investmentの『東大Master』を紹介する。

「東大Master」は、ロジック開示型株価指数先物システム。日本を代表する株価指数である、東証のTOPIX先物と大証の日経225先物・日経225miniをトレードする。海外指標の値と寄付きの日本市場のデータを利用し、トレードを行う。寄付き(具体的には9時05分)にエントリーを行い、ロスカットにかからない限り、大引けまでポジションを持ち続けるデイトレードシステムとなっている。

エントリー・ルール(戦略)は非常にシンプルで、1つの戦略のみ(ロングとショートで1つずつ)から成り立っている。移動平均やRSI、ストキャスティックといった既存のテクニカル指標は「一切利用していない」(West Village Investment)。

マーケットの状況が突発的な事象などで極めて不安定な状態になっている時には、エントリーを避け、トレードを回避するように条件設定されている。内部ロジックはシンプルかつ100%開示されるため、「顧客自身の売買システムに取り入れたり、カスタマイズすることも可能」(同社)となっている。

『東大Master』資産曲線(※2002年1月～2007年8月末の価格データよりWest Village Investmentが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

TOPIX先物

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	20,465,000	7,240,000	13,225,000
総トレード回数	707	310	397
勝率	59.83%	56.13%	62.72%
プロフィット・ファクター	2.23	1.88	2.58
最大ドローダウン	-445,000	-675,000	-380,000

日経225先物

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	19,970,000	7,430,000	12,540,000
総トレード回数	718	320	398
勝率	58.50%	55.00%	61.31%
プロフィット・ファクター	2.07	1.79	2.36
最大ドローダウン	-920,000	-820,000	-880,000