システムトレード紹介 先物編 - "売り"専門システム『MITコントロール』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第7回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ジャックハマー投資顧問の『MITコントロール』を紹介する。

MITコントロールの特徴として、(1)日本経済独特のアノマリー(過去の経験上規則的な価格変動をすること)を利用したデイトレード専用システム、(2)ロジック非開示型、(3)TOPIX先物専用システム、(4)"売り"専門システム、の4点が挙げられる。

ジャックハマー投資顧問によると、日本のマーケットには日本経済が生み出す独特のアノマリーが存在する。「例えば、給料日の後はファミリーレストランが混んでいたり、年度末には道路工事が多かったり、月曜日の午前中は会議が多かったりするのと同じようなもの」。

同社では、このアノマリーを発見し、「揺るぎの無い安定感を持ったパフォーマンスのシステムを構築する事ができた」としている。

また、MITコントロールはその独自のロジックのため、「その優位性を発見するまでにはかなりの歳月を必要とした」「言い換えれば、このポイントに気付いているトレーダーはほとんどどいない」(同社)という。

上記(2)の通り、MITコントロールはロジック非開示型だが、「超シンプルなロジックの特性上、半年運用すればほぼ概要はつかんでもらえる」。

さらに、「日経225先物よりも参加者が少ないTOPIX先物で運用する事によって、毎年安定した収益を得ることが期待できる」としている。

検証結果は、以下の通り。

	すべてのトレード
累計損益	10,175,000円
総トレード回数	355回
勝率	60.56%
プロフィット・ファクター	2.08
最大ドローダウン	-445,000円

ジャックハマー投資顧問の池田耕治代表へのインタビュー記事はこちら!!

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