ひまわり証券はこのほど、同社が販売しているシステムトレード用売買システムについて、月次運用成績(2010年5月)のランキングを発表した。

同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。先物・FX双方のシステムについて、それぞれ「週次ランキング」「月次ランキング」「年次ランキング」を公開している。

5月は、欧州の国家財政や金融市場を巡る先行き不透明感などの不安材料から、投資家はリスク回避の姿勢を強めた。NYダウ平均株価は一時1万円ドルを割り込み、日経平均株価は11.7%の下落。為替市場では円高が進んだ。

そうした中で発表された月次運用ランキングでは、先物部門において、TOPIX先物を取引対象とした逆張り型売買システム「マエストロ」が、43.5万円の利益をあげて第1位を獲得。同システムは、システムトレード参加者が増えることによって生じるマーケットインパクトを考慮した上で、成績が飛躍的に向上する仕掛けと決済のタイミングを発見。

FX部門では、システム自身が相場によって自動的に変化・対応していく自己回帰モデルを進化させた売買システム「DynamicARMS GBP/JPY」が、270.3ptの利益をあげて第1位に輝いている。同システムは、「論理的かつ数学的に作製されている」といい、「人間の市場に対する認識の歪みや偏りを可能な限り排除することによって、過去のパフォーマンスどおりの実力を常に発揮することを目指して設計された」としている。

運用成績 先物月次ランキング(2010年5月)

順位 システム名 勝 負 損益(万円) トレード回数 勝率(%)
第1位 マエストロ 8 8 43.5 16 50.0
第2位 R-Mesa3 Nikkei 6 4 40.0 10 60.0
第3位 Perry 6 4 35.0 10 60.0

運用成績 FX月次ランキング(2010年5月)

順位 システム名 勝 負 損益(pt) トレード回数 勝率(%)
第1位 DynamicARMS GBP/JPY 1 1 270.3 2 50.0
第2位 CaesarFX USD/JPY 9 3 216.6 12 75.0
第3位 FT-GJ 1 2 174.1 3 33.33

10位までの運用成績 先物月次ランキング

10位までの運用成績 FX月次ランキング

(※勝率および取引回数には、引き分けも考慮されている)

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