システムトレード紹介先物編 - 利益目標を限定せず『Mグレードリンクス』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第6回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ヘリオス開発の『Mグレードリンクス』を紹介する。

「Mグレードリンクス」は、「システムトレード紹介」の先物編第2回で紹介した「Sグレードグルス」のアイディアを受け継ぎながらも、「よりアドバンスの戦略が入っている」(ヘリオス)。

人間の目では見逃しがちなポイントを見極める必要があるロジックを利用。日経225miniとTOPIX先物がトレード対象だが、日経225先物もトレードできる。トレードは最大1日1回。

「海外指標や既存のテクニカル指標を全く使用していない」(同社)のも特徴。独自に開発したロジックが現在のマーケットの状態をリアルタイムに把握することで、マーケットでの優位性を高めるという。「他のシステムやトレーダーが予期しない」(同)というエントリーポイントで自然にポジションを持ち、「利益目標を限定せず、大引けまで利益を伸ばす」(同)。損切りを設けているため、むやみに損失を拡大することはない、としている。

システムはデイトレード用の型枠とロジック部分のシンプルな構造になっており、例えば、既存のロジック部分をオリジナルのロジックに入れ替えるだけで、「顧客専用のデイトレード用ストラテジーが完成する」(ヘリオス)。

『Mグレードリンクス』資産曲線(※2006年9月～2008年12月末までの価格データよりヘリオスが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	5,775,000円	2,425,000円	3,350,000円
総トレード回数	287回	131回	156回
勝率	50.52%	51.15%	50.00%
プロフィット・ファクター	1.59	1.49	1.68
最大ドローダウン	-680,000円	-620,000円	-445,000円