ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第5回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、ユナイテッド システムズ パートナーズ開発の『一気通貫 : 騎士(ナイト)&勝率イズム』を紹介する。

「一気通貫 : 騎士(ナイト)&勝率イズム」は、"資金効率の極大化"という、投資活動における重要な要素の一を追求するツールとして開発された売買システム。デイトレード型の「勝率イズム」と、ナイトトレード型の「騎士(ナイト)ストレート」を合体させ、1日24時間を"一気通貫"で資金を稼動させることで、一定の資金での年間利益の最大化を目指している。

「勝率イズム」と「騎士(ナイト)ストレート」を組み合わせる上で、その寄り付きと大引け時の、両システムの接点部分が重なることがないよう、また、デイトレードとナイトトレードの相乗効果を発揮できるよう、一部修正されている。

昼と夜のトレード枚数を別々に設定が可能。「デイトレードとナイトトレードの枚数を必ずしも同じにせずに、異なる枚数を設定することで、投資戦略に沿った柔軟なポートフォリオが作成できる」(ユナイテッド システムズ パートナーズ)。例えば、デイトレードは2枚とし、ナイトトレードは1枚とすることが可能となっている。

『一気通貫 : 騎士(ナイト)&勝率イズム』資産曲線(※2005年1月～2009年3月末までの価格データよりユナイテッド システムズ パートナーズが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 23,820,000円 7,270,000円 16,550,000円
総トレード回数 1124 173 951
勝率 60.77% 63.58% 60.25%
プロフィット・ファクター 1.63 2.35 1.51
最大ドローダウン -1,460,000円 -1,080,000円 -1,320,000円