システムトレード紹介先物編 - 海外指標で日経225の方向性を予測『Perry』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第4回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと10本のFX対応システムを販売している。今回は、West Village Investment開発の『Perry』を紹介する。

「Perry」は、海外指標をインジケーターとして利用することにより、日経225先物の1日の方向性を予測し、トレードを行うデイトレーディング・システム。エントリーは1日1回、エントリー後はロスカット、トレイリング・ストップ、エグジット(手仕舞い)が設定されている。「トレイリング・ストップ(ブレイクイーブン +10円)を設定することで、大きな利益を損失に変えないための手段として有効」(West Village Investment)という。

ルールはシンプルで、カウンタートレンド(逆張り系)とブレイクアウト(順張り系)の2通りの戦略のみから成り立っている。「日経225先物を先導するインジケーターを利用したロジックは、現時点の日経225先物でのエッジ(優位性)であると考えている」(同社)。

ロジック開示型のため、トレーダーが自分なりにルール変更を行うことも可能。また、現在使っている手法などをシステムに付け加えることで、"顧客自身のPerry"を構築することもできるようになっている。

『Perry』資産曲線(※2002年1月～2007年8月末の価格データよりWest Village Investmentが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	17,490,000	8,590,000	8,900,000
総トレード回数	817	402	415
勝率	57.16%	56.22%	58.07%
プロフィット・ファクター	1.71	1.64	1.8
最大ドローダウン	-670,000	-850,000	-750,000