システムトレード紹介先物編 - 正統派順張りシステム『Sグレードグルス』

ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第2回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと9本のFX対応システムを販売している。今回はヘリオス開発の『Sグレードグルス』を紹介する。

「Sグレードグルス」は、日経225miniやTOPIX先物をトレードするためにはマーケットの何を見るべきか、「その答えが分かるストラテジー」(ヘリオス)。グルスに使用されているロジックの基本的な考え方は、Sグレードより上のMグレードとLグレードのシステムにおいてもベースとなっている。一日の値幅が大きければ大きいほど威力を発揮する正統派順張りシステムで、日経225miniとTOPIX先物がトレード対象だが、日経225先物もトレードできる。

「海外指標や既存のテクニカル指標は使用していない」(ヘリオス)。独自に開発したロジックが現在のマーケットの状態をリアルタイムに把握することで、「マーケットでの優位性を高めている」(同社)。他のシステムやトレーダーが予期しないエントリーポイントで自然にポジションを持ち、利益目標を限定せず、大引けまで利益を伸ばす。また損切りを設けているので、「むやみに損失を拡大することはない」(同)。

システムはデイトレード用の型枠とロジック部分のシンプルな構造になっており、例えば、「既存のロジック部分をオリジナルのロジックに入れ替えるだけで、顧客自身の専用のデイトレード用ストラテジーが完成する」(同)。

『Sグレードグルス』資産曲線(※2006年9月～2008年12月末までの価格データよりヘリオスが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

	すべてのトレード	買いトレード	売りトレード
累計損益	5,955,000円	3,625,000円	2,330,000円
総トレード回数	411回	188回	223回
勝率	50.61%	54.26%	47.53%
プロフィット・ファクター	1.49	1.72	1.32
最大ドローダウン	-420,000円	-395,000円	-800,000円