ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」の先物編第1回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと9本のFX対応システムを販売している。今回は、ユナイテッド システムズ パートナーズ開発の『勝率イズム70』を紹介する。
「勝率イズム70」は、投資家がシステムトレードを実際に実施してゆく上での"使いやすさ"を追求したシステム。2008年3月以来公開実績を積んできたという「海外直前情報2 Bアップ50」の設計思想を継承しつつ、「勝率の大幅向上を含めて各指標の改善を行っている」(ユナイテッド システムズ パートナーズ)。
「勝率イズム70」が設計思想を引き継いだ「海外直前情報2 Bアップ50」は、ほぼ毎日トレードする"トレード率100%"型システム。投資資金を準備してシステムトレードに臨む投資家が、その資金を出来るだけフルに活用したいという意向に重点を置いたものとなっている。
「勝率イズム70」ではこの制約を取り外し、あらためて全トレードを比較分析する中で、最も効率が高いと判断されるトレード群を抽出、トレード数の絞り込みを行っている。その結果、トレード率をほぼ3分の1である32.6%にまで下げることでトレードを凝縮。3日に1回のトレードと、"ゆったりとした"システムトレードが行える。
勝率を高くする(Bアップ50比 : 42.9%→70.31%)中で、もう一つの重要な指標であるプロフィット・ファクターも同時に改善。「勝率が高いことを通して、勝つことの醍醐味をより頻繁に実感できることによるストレス軽減効果の持つ意味は、小さくない」(ユナイテッド システムズ パートナーズ)。
「2002年1月～2008年9月の81カ月での月間成績は、64勝16敗1引分、勝率79.01%」(同社)。4半期ごとの成績で見ると、「全27回(4半期)中、一度もマイナス(損失)になったことがない」(同)としている。
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『勝率イズム70』資産曲線(※2002年1月～2008年9月末までの価格データよりユナイテッド システムズ パートナーズが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない。手数料・スリッページは含まれてない) |
検証結果は、以下の通り。
| すべてのトレード | |
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| 累計損益 | 14,510,000円 |
| 勝ちトレードの回数 | 568 |
| 負けトレードの回数 | 218 |
| 勝率 | 70.31% |
| プロフィット・ファクター | 1.73 |
| 最大ドローダウン | -800,000円 |
