ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」のFX編第3回。同社では、システムトレード用売買システムとして、24本の先物対応システムと9本のFX対応システムを販売している。今回は、FTCube開発の『FT-EJ/GU』を紹介する。

FTCubeホームページ画面

「FT-EJ/GU」は、デジタル信号処理(DSP)技術を応用した「サイクル分析」に基づいた売買戦略を利用し、「ユーロ円」「ポンドドル」の2つの通貨ペアで売買を行う為替トレードシステムとなっている。

サイクル分析は、DSP技術をシステムトレードへ応用した先駆者であるジョン・エーラース(John Ehlers)氏が提唱した分析手法。同氏は、サイクル分析手法を利用してさまざまな指標を独自に開発し、それらの指標を用いた売買戦略を構築してきた。「FT-EJ/GU」も、エーラース氏が開発したサイクル分析のアルゴリズムを援用して、売買戦略を構築している。

サイクル分析によって、いわゆる"もち合い相場"を検知し、新しいトレンドが発生する瞬間を捉えてエントリー。このトレンドが終焉するまでポジションを継続する、「トレンド・フォロー型」のシステムとなっている。「新しいトレンドから得られる大きな利益を逃さない」(FTCube)。

さらに、相関性の小さい「ユーロ円」と「ポンドドル」の2つの通貨ペアを同時にトレードすることによってリスク分散を実現、「収益を安定させる」(同社)システムとなっている。

「FT-EJ」資産曲線(2003年10月～2009年4月までの価格データよりFTCubeが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない)

検証結果は、以下の通り。

EUR/JPY

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 10,248.2 Pt 5,066.6 Pt 5,181.6 Pt
総トレード回数 385 161 224
勝率 47.01% 55.28% 41.07%
プロフィット・ファクター 1.55 1.94 1.39
最大ドローダウン -1,966.3 Pt -666.8 Pt -1,966.3 Pt

GBP/USD

すべてのトレード 買いトレード 売りトレード
累計損益 9,974.3 Pt 5,038.2 Pt 4,936.1 Pt
総トレード回数 337 171 166
勝率 37.69% 33.33% 42.17%
プロフィット・ファクター 1.62 1.71 1.55
最大ドローダウン -1,406.2 Pt -539.0 Pt -1,424.8 Pt