ひまわり証券が販売しているシステムトレード用売買システムを紹介する「システムトレード紹介」のFX編第1回。同社では、システムトレード用売買システムとして、27の先物対応システムと14のFX対応システムを販売している。今回は、インディ・パ開発の『Dynamic ARMS FX』を紹介する。
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『Dynamic ARMS FX』紹介トップページ画面 |
「Dynamic ARMS FX(ダイナミックアームズ エフエックス)」は、自己回帰モデルをさらに進化させたシステム。トレード手法は斬新で、システム自身が相場によって自動的に変化・対応していくことができる。
「システムはなぜ過去のパフォーマンスどおりの実力が発揮されないのか」という疑問に挑み、インディ・パが開発。個々のバイアスを取り除き、論理的かつ数学的に作られており、FXの多くの通貨ペアで使用する事が可能となっている。
(1)市場の変化に対応できる、(2)予測可能な絶対値、(3)バイアスを取り除く、(4)シンプルなシステム設計、の4点が主な特長。1については、「市場の変化にできるだけ対応できるシステムが望ましいと考え、観測されたデータをもとにモデルを動的に更新する自己回帰モデルを使用し、これを可能にしている」。
また、システムトレードでは、人間の市場に対する認識の歪み「偏り＝バイアス」が出来るだけ混入しないシステムとそのシステム構築方法が必要だが、Dynamic ARMS FXは、その時点での過去データに基づいてモデルを動的に更新する自己回帰モデルを使用し、バイアスを可能な限り排除したシステムを実現している。
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「Dynamic ARMS FX GBP/JPY」資産曲線(2003年4月～2009年5月までの価格データよりインディ・パが検証。検証結果は過去のデータであり、将来の実績及び確実な利益を保証するものではない) ) |
さらに、「市場から読み取ることのできる統計的な性質を出来るだけ直接かつシンプルに利用するシステムが望ましいと考え」(インディ・パ)、よく知られた伝統的なインジケータ(指標)やテクニカル手法を、「一切使用していない」(同社)。市場の統計的な性質を調査し、その中でトレードに使えるものだけを、できるだけ直接利用するストラテジーを構築している。
検証結果は、以下の通り。
GBP/JPY
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 14,833.5 Pt | 5,959.9 Pt | 8,873.6 Pt |
| 総トレード回数 | 768 | 357 | 411 |
| 勝率 | 39.32% | 42.30% | 36.74% |
| プロフィット・ファクター | 1.41 | 1.39 | 1.42 |
| 最大ドローダウン | -3,714.3 Pt | -1,416.7 Pt | -4,283.6 Pt |
GBP/USD
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 7,630.6 Pt | 3,701.2 Pt | 3,929.4 Pt |
| 総トレード回数 | 542 | 279 | 263 |
| 勝率 | 41.88% | 41.58% | 42.21% |
| プロフィット・ファクター | 1.26 | 1.24 | 1.29 |
| 最大ドローダウン | -3,496.0 Pt | -2,534.4 Pt | -2,154.1 Pt |
EUR/JPY
| すべてのトレード | 買いトレード | 売りトレード | |
|---|---|---|---|
| 累計損益 | 6,681.1 Pt | 4,425.3 Pt | 2,255.8 Pt |
| 総トレード回数 | 572 | 224 | 348 |
| 勝率 | 41.61% | 52.20% | 34.78% |
| プロフィット・ファクター | 1.30 | 1.43 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | -1,350.9 Pt | -1,897.0 Pt | -1,359.1 Pt |
インディ・パの本郷喜千代表取締役と石崎文雄チーフテクノロジーオフィサーへのインタビュー記事はこちら!!
