ひまわり証券はこのほど、同社の取り扱っている、システムトレード用売買システム運用成績(9月分)を発表した。
同社では現在、同社のシステムトレード用プラットフォーム「トレードシグナル」専用の売買システムとして、37の先物対応システムと12のFX対応システムを販売しており、先物、FX両方のシステムについて、それぞれ週次ランキング、月次ランキング、年次ランキングを公開している。
今回、先物対応システムの運用成績トップ3に入ったのは、「騎士(ナイト)&勝率イズム」(損益42万円/勝率68.42%)、「マエストロ」(損益33万5,000円/勝率70.59%)、「東大Master Topix」(損益33万5,000円/勝率88.89%)。
「騎士(ナイト)&勝率イズム」は、日経225先物および日経225mini用で、デイトレードとナイトトレードを併用したシステム。1日24時間一気通貫で資金稼動を行い、2008年の年間利益は1,000万円を突破しているという。「マエストロ」は、マーケットインパクトの影響をできる限り排除することを考えたロジック設計になっているとのこと。TOPIX先物を対象とした逆張り型システムが特徴。「東大Master Topix」は、マーケットの状況が不安定な状態の時にはトレードを回避するように条件設定されているシステム。プロフィットファクター(総利益/総損失)が高いのが特徴で、今回のトップ3の中では最も高い勝率となっている。
FX対応システムのトップ3となったのは、「Caesar-EUR/USD」(損益647.9PT/勝率83.33%)、「Dynamic ARMS FX GBP/USD」(損益377.9PT/勝率50.00%)、「FT-EJ/GU GBP/USD」(損益371.9PT/勝率66.67%)。
「Caesar-EUR/USD」は、独自の論理によってトレンドの転換点を予測し、価格が大きくなる前にポジションを持ち、利益の最大化を目指すシステム。パラメータ設定が不要でシンプルな運用システムであることも特徴としている。「Dynamic ARMS FX GBP/USD」は、観測されたデータをもとに、動的に自己回帰モデルを更新するロジックになっている。このロジックにより、市場の変化に対するシステムの自動対応を実現しているという。「FT-EJ/GU GBP/USD」は、大きな利益を追求するトレンド・フォロー型のシステムで、デジタル信号処理を応用した「サイクル分析」に基づいた売買戦略が特徴とのこと。
